Zwei Aktienoptionen bei den Rennen: Black - Scholes - Prognosen Wenn Sie eine Korrektur anfordern, erwähnen Sie bitte folgende Punkte: Repec: taf: quantf: v: 12: y: 2012: i: 9: p: 1325-1333. Siehe allgemeine Informationen zur Korrektur von Material in RePEc. Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht bei RePEc registriert sind, empfehlen wir Ihnen, dies hier zu tun. Für technische Fragen zu diesem Artikel oder zur Korrektur seiner Autoren, Titel, Zusammenfassung, Bibliographie oder Download-Informationen kontaktieren Sie bitte: (Michael McNulty) Dadurch können Sie Ihr Profil mit diesem Element verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, potenzielle Zitate zu diesem Punkt zu akzeptieren, dass wir uns unsicher sind. Wenn Referenzen vollständig fehlen, können Sie sie über dieses Formular hinzufügen. Wenn die vollständigen Referenzen ein Element auflisten, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht mit ihm verknüpft ist, können Sie mit diesem Formular helfen. Wenn Sie über fehlende Elemente wissen, können Sie uns helfen, diese Links zu erstellen, indem Sie die entsprechenden Referenzen in der gleichen Weise wie oben hinzufügen. Wenn Sie ein registrierter Autor dieses Artikels sind, können Sie auch die Registerkarte Zitate in Ihrem Profil überprüfen, da es einige Zitate gibt, die auf die Bestätigung warten. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen einige Wochen dauern können, um die verschiedenen RePEc-Dienste zu filtern. Mehr Leistungen Folgen Serien, Zeitschriften, Autoren amp mehr Neue Papiere per E-Mail Neuzugänge zu RePEc abonnieren Autor-Registrierung Öffentliche Profile für Wirtschaftswissenschaftler Verschiedene Rankings der Forschung in Wirtschaftswissenschaften amp verwandte Bereiche Wer war ein Student von wem, mit RePEc RePEc Biblio Kuratierte Artikel amp Papiere zu verschiedenen Themen der Wirtschaftswissenschaften Hochladen Sie Ihr Papier auf RePEc und IDEAS aufgeführt werden EconAcademics Blog Aggregator für Ökonomie Forschung Plagiat Fälle von Plagiaten in der Wirtschaft Job-Marktpapiere RePEc Arbeitspapier-Serie für den Arbeitsmarkt Fantasy League Vortäuschen Sie sind an der Spitze einer Volkswirtschaft Abteilungen Services aus den StL Fed Data, Research, Apps verstärken mehr aus dem St. Louis FedExiv. org gt q-fin gt arXiv: 1005.1760 Quantitative Finanzen Titel: Zwei Aktienoptionen bei den Rennen: Black-Scholes-Prognosen (11 Zusammenfassung: Angenommen, man kauft zwei sehr ähnliche Aktien und ist neugierig, wie viel, nach einiger Zeit T, einer von ihnen wird dazu beitragen, die gesamte Asset, erwarten , Natürlich, dass es etwa 12 der Summe sein sollte. Hier untersuchen wir diese Frage im klassischen Black and Scholes (BS) - Modell und konzentrieren uns auf die Evolution der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion P (w) einer Zufallsvariablen w aT (aT aT), wobei aT und aT die Werte von zwei sind Europäischen oder asiatischen) Optionen, die durch zwei absolut identische BS-Stochastik-Gleichungen erzeugt werden. Wir zeigen, dass sich das Verhalten von P (w) im Bereich des BS-Modells überraschend von den herkömmlichen Sense-basierten Erwartungen unterscheidet. Für die Optionen im europäischen Stil geht P (w) immer von einem unimodalen zu einer bimodalen Form über, wobei die wahrscheinlichen Werte nahe 0 und 1 liegen, und auffallend w 12 Der am wenigsten wahrscheinliche Wert ist. Dies bedeutet, dass die Symmetrie zwischen zwei Optionen spontan bricht und nur einer von ihnen vollständig dominiert die Summe. Für pfadabhängige Optionen im asiatischen Stil beobachten wir dasselbe anomale Verhalten, allerdings nur für einen bestimmten Parameterbereich. Außerhalb dieses Bereichs ist P (w) immer eine glockenförmige Funktion mit einem Maximum bei w 12. 16 Seiten, 5 Figuren. Überarbeitete Version: Referenzen wurden hinzugefügt, Abbildung 4 wurde geändert. Akzeptierte Version Statistical Finance (q-fin. ST) Wahrscheinlichkeit (math. PR) General Finance (q-fin. GN) Preisbildung von Wertpapieren (q-fin. PR)
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